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基于改进BP神经网络的A股投资实证研究
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作者:
闫昱
中国农业大学理学院
李皓辰
王燕飞
经玲
作者单位:
1.
中国农业大学理学院
通讯作者:
王燕飞
提交时间:
2017-06-22 22:35:32
摘要:
量化投资一直是国内外学者关注的热点问题,针对使用BP神经网络预测股票市场的相关问题,本文在对数据进行统计学上的数据预处理后,交替采用了遗传算法和模拟退火算法优化了BP神经网络的参数,并对A股市场中的股票进行预测。在此基础上,进行了为期十年的模拟交易,最终获得了24.1%的年化收益率。
神经网络
优化算法
预测
投资
来自:
闫昱
分类:
计算机科学
>>
计算机应用技术
引用:
ChinaXiv:201706.00748
(或此版本
ChinaXiv:201706.00748V1
)
DOI:10.12074/201706.00748V1
CSTR:32003.36.ChinaXiv.201706.00748.V1
推荐引用方式:
闫昱,李皓辰,王燕飞,经玲.(2017).基于改进BP神经网络的A股投资实证研究.中国科学院科技论文预发布平台.[ChinaXiv:201706.00748]
(点此复制)
版本历史
[V1]
2017-06-22 22:35:32
ChinaXiv:201706.00748V1
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