具有泛广义非线性框架的车险精算费率系统及相关风险研究

分类： 统计学 >> 经济统计学 提交时间： 2025-06-12

孙焕煜 谢远涛

摘要： 车辆保险定价作为精算学的核心问题之一，影响着保险公司的盈利能力和资金流动性。本文献综述对各地区不同的车险发展进行了简要阐述，并讨论了车险费率拟定系统、特殊车险定价、无索赔折扣奖惩理论以及准备金评估方法等问题相关的历史研究。本文献综述以统计分布和模型结构为切入点，剖析模型的具体运作逻辑，对利用Tweedie分布族建立指数保险的定价模型，利用广义加性模型与LocalGLMnet建模方法等基于频率学派和贝叶斯学派的大多数方法建立定价框架和准备金评估的文献进行了集中讨论。为了体现风险建模思想对真实业务的应用效果，本文还列入BMS系统、GAM准备金评估模型等相关文献，基于此探索一种车辆保险中的风险动态调整机制的构造方式。在准备金研究方面，包括同质性和异质性假设的评估方法的文献，具体为运用链梯法等传统方法对总体事故赔付数据进行预测建模，以及在已有算法模型基础上使用机器学习技术改进模型并对个体事故赔付数据进行预测建模两大类。除了一般车险之外，还对天气指数保险进行了研究探讨，并且借助于遥感数据和地面观测数据建立多维输入方式，以提高模型针对极端气象事件的识别能力。实证发现，该模型在赔付稳定性以及区域风险差异方面表现较好。基于数据层面，在本文献综述选择了真实的车辆保险和天气保险赔付真实数据作为实例的研究，并针对其中不同的建模方式设置对照组，对预测效果的异同点进行了分析与评价。本文集中于建构一套财产保险领域可复制推广的保险建模方法，综合考虑监管、数据建模等多方面因素，提高财产保险公司量化定价的能力，以促进财产保险业在数字化转型、定价精算等方面获得新的实践经验和理论依据。

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