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1. chinaXiv:201910.00074 [pdf]

基于线性模型平均估计的置信区间

王苗苗
Subjects: Mathematics >> Statistics and Probability

已有的关于模型平均估计渐近分布理论的研究多是基于局部误设定的假设,[1] 是其中开创性的且最著名的文章之一. 虽然利用局部误设定的假设可以证明模型平均估计渐近分布理论, 但是 [2] 等对此假设提出了不合理性质疑和解释. 本文我们研究[1]中的置信区间估计方法. 证明了在一般参数设定下, 虽然 [1]中的渐近分布理论不一定成立, 但是关于不确定参数的线性函数的置信区间在正态分布误差、线性回归模 型下是有效的, 即置信区间的覆盖率趋于预设定的名义水平. 我们通过模拟研究进一步验证了理论结果.

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