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1. chinaXiv:201706.00751 [pdf]

基于加权回归分析以支持向量机为风险控制的多因子选股模型实证研究

李皓辰; 闫昱; 经玲; 王燕飞
Subjects: Mathematics >> Mathematics (General)

考虑股票选取的多因子问题,在传统模型的基础上,利用MATLAB软件建立使用加权回归(权由日期和涨跌幅综合决定)的股票基本面指标、技术指标对相对收益率的多因子模型,并且引入支持向量机作为风控,最终获得了一个收益较好的量化投资模型。

submitted time 2017-06-22 Hits26251Downloads2334 Comment 0

2. chinaXiv:201706.00748 [pdf]

基于改进BP神经网络的A股投资实证研究

闫昱; 李皓辰; 王燕飞; 经玲
Subjects: Computer Science >> Computer Application Technology

量化投资一直是国内外学者关注的热点问题,针对使用BP神经网络预测股票市场的相关问题,本文在对数据进行统计学上的数据预处理后,交替采用了遗传算法和模拟退火算法优化了BP神经网络的参数,并对A股市场中的股票进行预测。在此基础上,进行了为期十年的模拟交易,最终获得了24.1%的年化收益率。

submitted time 2017-06-22 Hits16548Downloads2428 Comment 0

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