分类： 数学 >> 数学（综合） 提交时间： 2017-06-22
摘要： 考虑股票选取的多因子问题，在传统模型的基础上，利用MATLAB软件建立使用加权回归（权由日期和涨跌幅综合决定）的股票基本面指标、技术指标对相对收益率的多因子模型，并且引入支持向量机作为风控，最终获得了一个收益较好的量化投资模型。
分类： 计算机科学 >> 计算机应用技术 提交时间： 2017-06-22
摘要： 量化投资一直是国内外学者关注的热点问题，针对使用BP神经网络预测股票市场的相关问题，本文在对数据进行统计学上的数据预处理后，交替采用了遗传算法和模拟退火算法优化了BP神经网络的参数,并对A股市场中的股票进行预测。在此基础上，进行了为期十年的模拟交易，最终获得了24.1%的年化收益率。
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